外汇交易策略|

外汇市场上的大部分交易 都是推测性的，交易员持仓数分钟或数小时。在这些类型的市场中，技术分析往往比基本面更好。在尝试使用基本面分析时，交易员将依赖长期数据，并需要时间为其投资赚钱;这是许多股票投资者的首选分析，包括亿万富翁沃伦巴菲特

外汇交易中使用的高度杠杆使得长期申请买入和持有是不可能的，因为必须偿还借来的钱，对您的头寸进行小幅度调整可能导致美元大幅亏损。

外汇交易者经常依赖标准技术指标，如RSI或MACD。这些是外汇交易的绝佳工具，因为它们可以在任何时间范围内使用，并且可以根据您的个人风格进行定制。更高级的想法，如埃利奥特波浪理论和斐波那契回撤水平也可以在外汇市场上运行，但是这些理念很难理解，最好留给更高级的交易者。

我们将使用RSI开发交易策略。 RSI或相对强弱指数是一个振荡器，显示市场是超买还是超卖。尽管在范围界限的市场中效果最好，但在外汇市场上，我们可以采用稍微不同的方式来发现可能的交易。

传统上，交易者会查看指标的静态水平以确定市场是否会因为移动在超买之后走低，或者在达到超卖极限之后准备走高。在这个想法下，当RSI跌破30时，市场被认为是超卖，交易者应该购买以利用预期的价格反弹。当指标升至30以上时，这些交易者会试图买入。在超买市场中，RSI通常会上升到70以上，并且跌破这个水平会触发卖出信号。

这个交易策略的问题是每个人都知道它。由于许多交易者都被认为正在尝试做同样的事情，其他认为自己比自下而上投资更聪明的交易者会试图超越信号。当RSI处于29或更低时，他们可能会购买以寻求优势。其他人则会更加谨慎，等到RSI上涨超过30点以确认突破，等待买入，直到达到35点左右。

有了这么多可能的变体，没有任何一种策略总能奏效。我们将使用这样一个观点，即至少有一些交易者将其信号基于RSI来提供我们的入场信号。我们不会担心RSI的走强，因为我们会考虑RSI的变化。短期来看，RSI的大动作应该与大幅价格走势有关。由于外汇是短期的市场，这是我们将用于交易的信号。

RSI的默认计算周期为14个周期。这可能是几天，几分钟或其他任何时间段。我们将使用5天的RSI来确定很短时间内的大幅变动。这将使我们能够发现外汇趋势的变化，稍微领先于其他使用传统RSI方法的交易者。

我们不是定义超买和超卖水平，而是寻找RSI在一天内变化50％的时间。这应该会发现即将起飞的市场。如果RSI在一天内上涨50％或更多，我们会购买，当RSI下跌至少50％时进入空头头寸。

进入交易后，我们需要知道什么时候我们会走出去。在这种情况下，我们将使用由期货交易员拉里威廉姆斯开发的简单的短期退出策略。如果交易对您的行为过度，止损将立即投入市场 - 这是一次灾难性的止损，并且应该处于您的止痛阈值极限。在外汇账户中，这可能会损失2,000美元。

如果交易是赢家，威廉姆斯主张第一次获得利润时开仓。这种退出策略提供了很高的胜率，通常超过90％，同时还会损害交易账户的损失。

一个样本交易如图1所示。这是英镑和日元货币对的日线图。当RSI上涨50％时，我们在第二天公开买入。五天后，我们以大约1％的非杠杆利润平仓交易。

虽然许多交易者在进入后两天内价格下跌时会感到恐慌，但保守的交易者可以在这里停留并捕获利润。尽管外汇交易商可以使用100比1甚至更多的杠杆，但为了交易目的可以借用这么多钱。 2008年，许多金融公司陷入困境，并在杠杆率达到30比1时失败。纵观历史，这已证明是发生问题的级别。这种交易只使用30比1的杠杆比率，一周内可获得约33％的回报。

这种策略的交易频率很低，平均每年只有三到四次。但是这个想法可以应用于所有主要货币对，并且每天有超过三十种交易可能性，应该有充足的机会寻找交易。结合其他指标的类似想法，该策略可以构成完整的外汇交易系统的基础。