负面差距定义和示例|
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- 它是什么:
- 。如果市场利率上升,银行可能会变得不利。在我们的例子中,如果负债利率上升,银行必须支付更多的利息。它的资产收益率也在增加,这是一件好事,但由于该银行的负债数量是资产的两倍以上,这些收益实际上已被冲走。
它是什么:
当银行的有息负债超过其利息收益时,我们假设XYZ银行拥有4000万美元的利率敏感性资产(主要是贷款)和7000万美元的利率敏感性负债(CD,储蓄账户等)。 工作原理(例子): )。由于银行的利率敏感负债超过利率敏感资产3000万美元,银行的负债差距
。如果市场利率上升,银行可能会变得不利。在我们的例子中,如果负债利率上升,银行必须支付更多的利息。它的资产收益率也在增加,这是一件好事,但由于该银行的负债数量是资产的两倍以上,这些收益实际上已被冲走。
但负面差距并不总是有害的。如果利率下降,银行的生息资产将会减少,但它的付息负债也会减少。在我们的例子中,银行的负债比资产要多得多,底线的改善可能是巨大的。 为什么它很重要: 一个负面的差距本身既不坏也不好。毕竟,银行的资产可能会产生大量收入,以支付银行必须为其负债支付的利息。但是负的差距可能表明银行面临利率风险,而负面差额的大小可以表明如果利率发生变化,银行的净收入可能发生变化的程度。